Simulações
das ENAs do Período Úmido 2002/2003
1- Objetivos e Comentários Gerais
A
série de ENAs (Energia Natural Afluente) é
essencial para a compreensão do mecanismo de
formação de preços no mercado de energia
brasileiro, com característica predominantemente
hidráulica. De forma muito simplificada,
podemos pensar na ENA como a "chuva"
transformada em energia. O comportamento da série é
errático, e portanto é muito complicado tentar
prevê-la.
Neste
documento apresentamos simulações realizadas
para a ENA (energia natural afluente do Nordeste) acumulada do período úmido 2002/2003. As duas simulações apresentadas
partem das seguintes premissas:
- Simulação 1 – os retornos são Normais
- Simulação 2 – os retornos têm uma distribuição conhecida como erf (distribuição erro).
Numa
análise anterior, o melhor ajuste da distribuição dos retornos se dava pela distribuição erf, mas optamos pelo uso da Normal
por sua facilidade de implementação.
O resultado final desta análise é a produção
de duas distribuições de probabilidade para as ENAs acumuladas no período úmido que se inicia em Dezembro de 2002. Estas distribuições
são condicionais ao valor observado no período úmido 2001/2002, a saber 52,757 MWmed.
2- Simulação das ENAs acumuladas no período úmido 2002/2003
a partir da distribuição Normal
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Mínimo |
12,119
|
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Máximo |
277,132
|
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Média |
57,776
|
|
Desvio Padrão |
22,226
|
|
Percentil |
|
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5% |
29,286 |
|
10% |
33,518 |
|
15% |
36,712 |
|
20% |
39,466 |
|
25% |
41,990 |
|
30% |
44,395 |
|
35% |
46,744 |
|
40% |
49,090 |
|
45% |
51,473 |
|
50% |
53,926 |
|
55% |
56,504 |
|
60% |
59,245 |
|
65% |
62,213 |
|
70% |
65,512 |
|
75% |
69,261 |
|
80% |
73,695 |
|
85% |
79,208 |
|
90% |
86,756 |
|
95% |
99,279 |
|
3- Simulação das ENAs acumuladas no período
úmido 2002/2003 a partir da distribuição erf
|
|
|
Mínimo |
11,279 |
|
Máximo |
223,300 |
|
Média |
56,518 |
|
Desvio Padrão |
21,713 |
|
Percentil |
|
|
5% |
28,644 |
|
10% |
32,783 |
|
15% |
35,905 |
|
20% |
38,598 |
|
25% |
41,070
|
|
30% |
43,424 |
|
35% |
45,725 |
|
40% |
48,021 |
|
45% |
50,348 |
|
50% |
52,754 |
|
55% |
55,275 |
|
60% |
57,956 |
|
65% |
60,869 |
|
70% |
64,094 |
|
75% |
67,767 |
|
80% |
72,105 |
|
85% |
77,506 |
|
90% |
84,881 |
|
95% |
97,149 |
|
4- Comentários Finais
Os valores obtidos pelas duas distribuições
simuladas são muito semelhantes.
Apenas para comparação, a MLT acumulada no
período úmido no Nordeste equivale a 64,099 MWmed. Assim, alguns percentuais relevantes da MLT acumulada no período úmido
e suas probabilidades de ocorrência a partir das distribuições simuladas são:
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|
Valor em MWmed |
Prob. De Ocorrência (simulação Normal) |
Prob. De Ocorrência (simulação erf) |
|
60% MLT acumulada |
38,459 |
Ligeiramente abaixo de 20% |
Idem |
|
70% MLT acumulada |
44,869 |
Entre percentis 30 e 35% |
Idem |
|
80% MLT acumulada |
51,279 |
Ligeiramente abaixo do percentil 45% |
Ligeiramente acima do percentil 45% |
|
90% MLT acumulada |
57,689 |
Ligeiramente abaixo do percentil 60% |
idem |
|
100% MLT acumulada |
64,099 |
Ligeiramente abaixo do percentil 70% |
Praticamente igual ao percentil 70% |
|
110% MLT acumulada |
70,509 |
Entre percentis 75 e 80% |
Idem |
|
120% MLT acumulada |
76,919 |
Entre percentis 80 e 85% |
Ligeiramente abaixo do percentil 85% |
|
130% MLT acumulada |
83,329 |
Entre percentis 85 e 90% |
Ligeiramente abaixo do percentil 90% |
|
140% MLT acumulada |
89,739 |
Acima do percentil 90% |
Acima do percentil 90% (estando mais próximo
do percentil 95%) |
|
