Simulações
das ENAs do Período Úmido 2002/2003
1- Objetivos e Comentários Gerais
A
série de ENAs (Energia Natural Afluente) é
essencial para a compreensão do mecanismo de
formação de preços no mercado de energia
brasileiro, com característica predominantemente
hidráulica. De forma muito simplificada,
podemos pensar na ENA como a "chuva"
transformada em energia. O comportamento da série é
errático, e portanto é muito complicado tentar
prevê-la.
Neste
documento apresentamos simulações realizadas
para a ENA (energia natural afluente do Nordeste) acumulada do período úmido 2002/2003. As duas simulações apresentadas
partem das seguintes premissas:
- Simulação 1 – os retornos são Normais
- Simulação 2 – os retornos têm uma distribuição conhecida como erf (distribuição erro).
Numa
análise anterior, o melhor ajuste da distribuição dos retornos se dava pela distribuição erf, mas optamos pelo uso da Normal
por sua facilidade de implementação.
O resultado final desta análise é a produção
de duas distribuições de probabilidade para as ENAs acumuladas no período úmido que se inicia em Dezembro de 2002. Estas distribuições
são condicionais ao valor observado no período úmido 2001/2002, a saber 52,757 MWmed.
2- Simulação das ENAs acumuladas no período úmido 2002/2003
a partir da distribuição Normal
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Mínimo |
12,119
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Máximo |
277,132
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Média |
57,776
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Desvio Padrão |
22,226
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|
Percentil |
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5% |
29,286 |
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10% |
33,518 |
|
15% |
36,712 |
|
20% |
39,466 |
|
25% |
41,990 |
|
30% |
44,395 |
|
35% |
46,744 |
|
40% |
49,090 |
|
45% |
51,473 |
|
50% |
53,926 |
|
55% |
56,504 |
|
60% |
59,245 |
|
65% |
62,213 |
|
70% |
65,512 |
|
75% |
69,261 |
|
80% |
73,695 |
|
85% |
79,208 |
|
90% |
86,756 |
|
95% |
99,279 |
|
3- Simulação das ENAs acumuladas no período
úmido 2002/2003 a partir da distribuição erf
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Mínimo |
11,279 |
|
Máximo |
223,300 |
|
Média |
56,518 |
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Desvio Padrão |
21,713 |
|
Percentil |
|
|
5% |
28,644 |
|
10% |
32,783 |
|
15% |
35,905 |
|
20% |
38,598 |
|
25% |
41,070
|
|
30% |
43,424 |
|
35% |
45,725 |
|
40% |
48,021 |
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| | |
